Rsi trading ระบบ metastock

พัฒนาโดย Larry Connors กลยุทธ์ RSI ระยะเวลา 2 วันเป็นกลยุทธ์การซื้อขายแบบพลิกกลับหมายถึงการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หลังจากช่วงเวลาที่ถูกต้องกลยุทธ์ค่อนข้างง่าย Connors แนะนำให้มองหาโอกาสในการซื้อเมื่อ RSI 2 ช่วงเวลาเคลื่อนไหวต่ำกว่า 10 ซึ่งเป็น พิจารณาระยะสั้น oversold ตรงกันข้ามผู้ค้าสามารถมองหาโอกาสในการขายสั้น ๆ เมื่อสองช่วง RSI ย้ายเหนือ 90 นี่คือค่อนข้างก้าวร้าวกลยุทธ์ระยะสั้นที่ออกแบบมาเพื่อมีส่วนร่วมในแนวโน้มต่อเนื่องมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อระบุชั้นที่สำคัญหรือพื้นก่อนที่จะมองไปที่ รายละเอียดโปรดทราบว่าบทความนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ที่เป็นไปได้เราไม่ได้นำเสนอกลยุทธ์การซื้อขายแบบสแตนด์อโลนที่สามารถใช้งานได้ทันทีจากกล่อง แต่บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาและการปรับแต่ง ขั้นตอนในการใช้กลยุทธ์และระดับนี้ขึ้นอยู่กับราคาปิดอันดับแรกระบุแนวโน้มที่สำคัญโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว Connors สนับสนุนการเคลื่อนไหว 200 วัน verage แนวโน้มระยะยาวขึ้นเมื่อการรักษาความปลอดภัยอยู่เหนือ SMA 200 วันและลดลงเมื่อความปลอดภัยต่ำกว่า SMA Traders 200 วันควรมองหาโอกาสในการซื้อเมื่ออยู่เหนือ SMA 200 วันและโอกาสในการขายสั้น ๆ เมื่อด้านล่าง SMA 200 วันเลือกระดับ RSI เพื่อระบุโอกาสในการซื้อหรือขายภายในแนวโน้มที่ใหญ่กว่า Connors ทดสอบระดับ RSI ระหว่าง 0 ถึง 10 สำหรับการซื้อและระหว่าง 90 ถึง 100 สำหรับการขาย Connors พบว่าผลตอบแทนสูงกว่าเมื่อซื้อใน RSI หดตัวต่ำกว่า 5 จุดเมื่อเทียบกับ RSI ที่ต่ำกว่า 10 ในคำอื่น ๆ ค่า RSI ที่ลดลงจะให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาวต่อไปสำหรับตำแหน่งสั้น ๆ ผลตอบแทนจะสูงขึ้นเมื่อขายสั้นโดยมีสัญญาณไฟกระชาก RSI สูงกว่า 95 กว่าไฟกระชาก สูงกว่า 90 ในคำอื่น ๆ ในระยะสั้นมากเกินไปการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นผลตอบแทนที่ตามมาในระยะสั้นขั้นตอนที่สามเกี่ยวข้องกับการซื้อที่เกิดขึ้นจริงหรือคำสั่งสั้นขายและระยะเวลาของตำแหน่ง Chartists สามารถชมตลาดที่อยู่ใกล้ปิดและสร้างตำแหน่งเพียงก่อนที่จะปิดหรือสร้างตำแหน่งในการเปิดถัดไปมี pros และ cons ให้ทั้งสองวิธี Connors advocates วิธีการก่อนที่ใกล้ชิดการซื้อก่อนปิดหมายความว่าผู้ค้าอยู่ที่ความเมตตาของการเปิดถัดไป, ซึ่งอาจเป็นช่องว่างได้อย่างชัดเจนช่องว่างนี้สามารถช่วยเพิ่มตำแหน่งใหม่หรือลดค่าใช้จ่ายได้ทันทีด้วยการปรับราคาที่ไม่พึงประสงค์รอการเปิดให้ผู้ค้ามีความยืดหยุ่นมากขึ้นและสามารถปรับปรุงระดับรายการได้ขั้นตอนที่สี่คือการกำหนดจุดออกในตัวอย่างของเขา โดยใช้ SP 500 นักลงทุนของ Connors เดินออกจากตำแหน่งที่ยืนเหนือระดับ SMA 5 วันและ Short ในแนวรุกระยะสั้นที่ต่ำกว่า SMA 5 วันกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่ชัดเจนจะทำให้เกิดการออกอย่างรวดเร็ว Chartists ควรพิจารณา หยุดตามรอยหรือจ้าง Parabolic SAR บางครั้งแนวโน้มที่แข็งแกร่งจะถือครองและหยุดต่อท้ายจะมั่นใจได้ว่าตำแหน่งยังคงตราบใดที่แนวโน้มขยายไปเมื่อหยุด Connors ไม่สนับสนุนการใช้หยุด ใช่คุณอ่านถูกต้องในการทดสอบเชิงปริมาณของเขาซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้าหลายร้อยหลายพัน Connors พบว่าหยุดทำร้ายประสิทธิภาพจริงเมื่อมันมาถึงหุ้นและดัชนีหุ้นในขณะที่ตลาดไม่แน่นอนมีล่องลอยขึ้นโดยไม่ใช้หยุดอาจส่งผลให้ในขนาดใหญ่ การสูญเสียและการเบิกขนาดใหญ่มันเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยง แต่การค้าอีกครั้งเป็นเกมที่มีความเสี่ยง Chartists ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองตัวอย่างการซื้อขายแผนภูมิด้านล่างแสดง Dow Industrials SPDR DIA กับ SMA 200 วันสีแดง SMA สีชมพู 5 ช่วงเวลา และ RSI ระยะเวลา 2 สัญญาณรั้นเกิดขึ้นเมื่อ DIA อยู่เหนือ SMA 200 วันและ RSI 2 จะเลื่อนไปที่ 5 หรือต่ำกว่าสัญญาณขาลงจะเกิดขึ้นเมื่อ DIA อยู่ต่ำกว่า SMA 200 วันและ RSI 2 จะย้ายไปอยู่ที่ 95 ขึ้นไปมี 7 สัญญาณ DIA เคลื่อนตัวสูงขึ้นสามสี่เท่าซึ่งหมายความว่าจะมีการทำกำไรจากสัญญาณ DIA 3 ตัวลดลงเพียงครั้งเดียว 5 DIA เคลื่อนตัวเหนือเส้น 200-da y SMA หลังสัญญาณขาลงในเดือนตุลาคมเมื่ออยู่เหนือ SMA 200 วัน RSI ระยะเวลา 2 วันไม่ได้ปรับตัวลงมาที่ 5 หรือต่ำกว่าเพื่อสร้างสัญญาณการซื้อใหม่หากมีกำไรหรือขาดทุนก็จะขึ้นอยู่กับระดับที่ใช้ในการหยุด - การสูญเสียและการรับผลกำไรตัวอย่างที่สองแสดงให้เห็นว่าการซื้อขายแอปเปิ้ล AAPL เหนือ SMA 200 วันสำหรับช่วงเวลาส่วนใหญ่มีสัญญาณซื้ออย่างน้อยสิบครั้งในช่วงเวลานี้การป้องกัน AAPL จะค่อยๆลดลง จากช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมิถุนายน 2554 สัญญาณที่ห้ามีสัญญาณดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับเดือนมกราคมถึงเดือนมกราคมเมื่อเปรียบเทียบกับ AAPL ที่คดเคี้ยวสูงขึ้นเมื่อมองจากแผนภูมินี้เป็นที่ชัดเจนว่าสัญญาณเหล่านี้มีจำนวนมากในระยะเริ่มต้นอีกนัยหนึ่งแอปเปิ้ลย้ายไปอยู่ที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เริ่มซื้อ สัญญาณแล้ว rebounded. As กับกลยุทธ์การซื้อขายทั้งหมดเป็นสิ่งสำคัญในการศึกษาสัญญาณและมองหาวิธีการปรับปรุงผลสำคัญคือการหลีกเลี่ยงการปรับเส้นโค้งซึ่งลดอัตราต่อรองของความสำเร็จในอนาคตดังที่ระบุไว้ข้างต้น RSI 2 กลยุทธ์สามารถ เป็นเพราะการเคลื่อนไหวที่มีอยู่มักเกิดขึ้นต่อไปหลังจากสัญญาณการรักษาความปลอดภัยสามารถดำเนินต่อไปได้หลังจาก RSI 2 สูงกว่า 95 หรือต่ำกว่าหลังจาก RSI 2 ลดลงต่ำกว่า 5 ในความพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้นักคิดชาตินิยมควรมองหาคำใบ้ว่าราคามีจริง หลังจาก RSI 2 เข้าสู่ภาวะถดถอยมากอาจรวมถึงการวิเคราะห์เชิงเทียน, รูปแบบกราฟระหว่างวัน, oscillator โมเมนตัมอื่น ๆ หรือแม้กระทั่งการปรับแต่งให้กับ RSI 2.RSI 2 เพิ่มขึ้นเหนือ 95 เนื่องจากราคากำลังปรับตัวสูงขึ้นการสร้างตำแหน่งสั้นในขณะที่ราคากำลังขยับขึ้นอาจเป็นอันตราย Chartists สามารถกรองสัญญาณนี้ได้โดยการรอให้ RSI 2 เคลื่อนกลับด้านล่างเส้นศูนย์ 50 เมื่อเทียบกับ SMA 200 วันและ RSI 2 เคลื่อนตัวต่ำกว่า 5 แผนภูมิชาญสามารถกรองสัญญาณนี้ได้โดยรอให้ RSI 2 เคลื่อนตัวสูงกว่า 50 จะเป็นสัญญาณว่าราคามีการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้นบ้างในบางช่วงแผนภูมิข้างต้นแสดงให้เห็นว่า Google มีสัญญาณ RSI 2 ถูกกรองด้วยเส้นตรงข้ามของเส้นศูนย์ 50 มีสัญญาณที่ดีและ สัญญาณไม่ดีสัญญาณว่าสัญญาณการขายเดือนตุลาคมไม่ได้มีผลเนื่องจาก GOOG อยู่เหนือ SMA 200 วันเมื่อ RSI เคลื่อนตัวต่ำกว่า 50 นอกจากนี้โปรดสังเกตว่าช่องว่างสามารถสร้างความหายนะในธุรกิจการค้าช่วงกลางเดือนกรกฎาคมกลางเดือนตุลาคมและช่วงกลางเดือนมกราคมเกิดขึ้นในช่วง season. กลยุทธ์ RSI 2 ทำให้ผู้ค้ามีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในแนวโน้มที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง Connors กล่าวว่าผู้ค้าควรซื้อ pullbacks ไม่ breakouts ตรงกันข้าม traders ควรขาย oversold bounces ไม่สนับสนุน break กลยุทธ์นี้เหมาะกับปรัชญาของเขาแม้ว่าการทดสอบ Connors แสดงให้เห็นว่า หยุดการทำงานของผลกำไรก็จะระมัดระวังสำหรับผู้ค้าในการพัฒนากลยุทธ์การออกและหยุดการขาดทุนสำหรับระบบการค้าใด ๆ ผู้ค้าสามารถออกจาก longs เมื่อเงื่อนไขกลายเป็นซื้อเกินหรือตั้งหยุดต่อเนื่องในทำนองเดียวกันผู้ค้าสามารถออกจากกางเกงขาสั้นเมื่อเงื่อนไขกลายเป็น oversold โปรดทราบว่า บทความนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบการค้าใช้แนวคิดเหล่านี้เพื่อเพิ่มรูปแบบการซื้อขายของคุณ dgments คลิกที่นี่เพื่อดูกราฟของ SP 500 ที่มี RSI 2. เป็นรหัสสำหรับ Advanced Scan Workbench ที่สมาชิก Extra สามารถคัดลอกและวางได้ RSI 2 ซื้อสัญญาณทั้งหมดนี้เป็นวันที่สองของฉันในฟอรัมดังนั้นฉันคิดว่า มีส่วนร่วมในส่วนระบบฉันมีความหลงใหลในการออกแบบระบบและฉัน m กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้มากที่สุดเท่าที่ฉันสามารถและนี้ในความคิดของฉันเป็นวิธีที่ดีที่จะทำฉันได้ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการออกแบบและทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้น และ experince ของฉันได้แสดงให้เห็นว่าการหาขอบมากพอที่จะเอาชนะศัตรูที่เลวร้ายที่สุดของเราคณะกรรมการและการเลื่อนหลุดเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าอย่างน้อยความอดทนจะจ่ายอย่างไรและวันนี้ฉันจะร่วมกับคุณวิธีการที่มีศักยภาพที่ดีระบบ สมมติฐานพื้นฐานคือการมองหาตลาดที่ซื้อจนเกินไปและ oversold แล้วป้อนด้วยเทคนิครายการที่ไม่ซ้ำกันเทคนิคที่จะไปกับแนวโน้มตามธรรมชาติของเรา แต่อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากครั้งแรกที่ผมเจอแนวคิดนี้บางเวลาที่ผ่านมาผ่าน Larry Connors Larry และทีมงานของเขา perfor med วิจัยที่กว้างขวางเกี่ยวกับตัวชี้วัดจำนวนมากและพบ RSI เพื่อให้หนึ่งในขอบที่ดีที่สุดบิดเป็นอย่างไรก็คือพวกเขาใช้เวลา 2 RSI แทนระยะเวลาเริ่มต้น 14 แนะนำโดย Welles Wilder ผลการพัฒนาพบว่า 98 และ 2 เป็น overbought และ oversold เป็นพื้นที่ติดตั้งที่ดีที่สุดสำหรับ RSI ระยะเวลา 2 ฉันได้ desigend จำนวนของกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จรอบแนวคิดนี้ซึ่งฉันจะร่วมกับคุณวันนี้ระบบนี้เป็นระบบเดียวยาวและใช้สิ้น ของข้อมูลวันสำหรับการคำนวณทั้งหมดเพื่อเริ่มต้นเราจะกรองหุ้นทั้งหมดโดยการซื้อขายที่เหนือ 200MA ของพวกเขาซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบและจะทำให้เราห่างจากหุ้นที่อยู่ในระยะยาวแนวโน้มลดลงต่อไปเราจะมองหาหุ้นที่มีระยะเวลา RSI 2 ค่า ด้านล่าง 2 สิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำกับเงื่อนไข oversold คือมองเข้าไปในความแรงโดยการซื้อการฝ่าวงล้อม 2 วันหรือการรวมกันบางส่วน แต่เราดีกว่าคนส่วนใหญ่ดังนั้นเราจะมองเข้าไปในวันรุ่งขึ้นเมื่ออ่อนแอมากยิ่งขึ้น เราจะวางคำสั่งซื้อในตลาดเพื่อซื้อหุ้นในเซ็ตอัพของเราหากตกลงจากวันที่ 3 จากวันพรุ่งนี้ใกล้ถึงปัจจุบันหากคำสั่งซื้อยังไม่เต็มเรารอการตั้งค่าอีกครั้งกลยุทธ์การออกเมื่อเราอยู่ในภาวะการค้าขายเป็นอย่างมาก ออกง่ายที่ปิดเมื่อปิดข้ามเหนือ MA ระยะเวลา 5 ของการปิดที่มันและการทำงานระบบเหตุผลคือเสียงเรากำลังมองหาเงื่อนไข oversold และนำไปโดยการซื้อที่ลดจากความหวาดกลัวขายเล็กน้อย off เมื่อเรามองออกไปที่พรีเมี่ยมในความแข็งแรง prefrably กับคนเต็มไปด้วยความโลภเพราะคำสั่งของเราทำงาน counter กับแนวโน้มการลื่นไถลไม่ได้เป็นปัญหาสำคัญตามที่มีการซื้อขาย breakout ฉันได้ attched ทุกผลการทดสอบระบบได้ ทดสอบกับส่วนประกอบของ S P500 ที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นคงที่ 100 000 เช่นไม่มีการรวมกำไร 0 ค่าคอมมิชชั่น 1 หุ้นมีการใช้จ่าย 10 ครั้งและค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับการใช้ประโยชน์ ณ วันที่ 8 ความเสี่ยงในแต่ละการค้าคือ 1 คำนวณจากราคาเริ่มต้นที่ 5 นี้จะเป็น คล้ายกับสิ่งที่คุณสามารถทำกับทุน CFD sI มากสนใจในความคิดเห็นการปรับปรุงความคิด ฯลฯ ให้ฉันรู้ว่าสิ่งที่คุณคิดว่าฉันได้ Apr 2006.Nice หนึ่งฉันยังเพิ่งเริ่มมอง RSI สั้นเป็นเครื่องมือที่มีแนวโน้ม ผลที่ได้คุณพยายามเล่นกลรูปแบบขนาดตำแหน่งนี้เพื่อดูว่ามันจัดการกับขนาด aggresive มากขึ้นฉัน m ยังบิตอยากรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ simuation MonteCarlo จะมีลักษณะต่อต้าน this. I haven t dusted ปิดการค้าของฉันในขณะที่ดังนั้นฉัน ma สนิมสนิม รูปแบบพอร์ตโฟลิโออะไรที่คุณใช้ที่นี่ฉันควรจะสนใจในการคำนวณจำนวนคุณภาพของระบบสำหรับความคาดหวังโดยเฉลี่ย x sqrt ของจำนวนธุรกิจการค้าหารด้วยค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ R multiples ถ้าคุณส่งการส่งออกฉันของการค้าฉัน d ยินดีที่จะทำ มันน่าสนใจมากเกินไปความคมชัดในช่วงเวลาของผู้ชนะกับผู้แพ้ Winning Trades สูญเสียการค้า 3 84 วัน 12 74 วันอาจมีค่าทำบาง MAE MFE วิเคราะห์และทดสอบหยุดเวลาร่วมกับความเสี่ยง stop. Have คุณพยายามนี้ใด ๆ JSE หุ้น โดยโอกาสใด ๆ ขอบคุณสำหรับการใช้ร่วมกันแก้ไขล่าสุดโดย BigDrew 16 พฤษภาคม 2008 เวลา 3 29 น. เหตุผลพิมพ์ผิดมิถุนายนที่ผ่านมา 2008 ขอบคุณสำหรับการตอบกลับก่อนที่ฉันจะเริ่มต้นฉันต้องเป็นเจ้าของขึ้นไปข้อผิดพลาดของเด็กนักเรียนเล็กน้อยในการทดสอบของฉันแทนที่จะ refrencing เมื่อวานนี้ใกล้กว่า 200MA ฉันเพิกถอนวันนี้เป็นข้อบกพร่องอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากเราจะรู้ได้เฉพาะว่าเป็นจริงหลังจากช่วงการซื้อขายไม่ใช่ในระหว่างการแก้ไขข้อผิดพลาดชุบ performace เล็กน้อยดังนั้นฉันจึงเปลี่ยนเกณฑ์การเข้าจาก 3 หยด ถึง 3 5 หยดและรวมตัวกรองรายการต่อไปนี้ถ้าวันนี้เปิดเป็นวันใหญ่กว่าปิดเมื่อวานนี้แล้วป้อนที่ 3 5 ด้านล่างปิดเมื่อวานนี้มิฉะนั้นถ้าเปิดวันนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับวันวานปิดเข้าที่ 3 5 ด้านล่างวันนี้เปิดทั้งหมด พารามิเตอร์การปฏิบัติงานได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นนอกเหนือจากการเบิกถอนจำนวนการซื้อขายลดลงจาก 1236 ถึง 973 ผลการดำเนินงานทั้งหมดและส่วนของส่วนได้รับการแนบมาภายใต้รายการที่แก้ไขแล้วฉันใช้แบบจำลองความเสี่ยงสำหรับการทดสอบรายการทั้งหมดถูกวางตำแหน่งไว้ 5 แห่ง ลองราคาดังนั้นถ้าฉันซื้อที่ 100 ความเสี่ยงของฉันจะเป็น 5 และที่จะแบ่งออกเป็น 1 ส่วนของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับตำแหน่งขนาดเพราะฉันมุ่งหุ้น 10 ครั้งสมมติว่าเรากำลังซื้อขาย CFD ความเสี่ยงของคุณจะขยายโดย 10 ดังนั้น หากสูญเสียเต็มรูปแบบที่คุณกำลังสูญเสียจริง 10 ของบัญชีของคุณและไม่ 1 เนื่องจากระบบนี้แบ่งรอบ 2 เครื่องหมายความเสี่ยงบางคนอาจจะค้าที่ 0 5, ลดลงครึ่งหนึ่ง แต่ยังกำไรทั้งหมดขึ้นอยู่กับคุณและ ความเสี่ยง profile. I วิ่งระบบผ่าน 5000 Monte Carlo จำลองผลมีเสถียรภาพกับความแปรปรวนน้อยที่สุดมีประสบการณ์ในบอร์ดฉันได้แนบพวกเขาภายใต้ Monte Carlo. I m คาดเดาคุณยังใช้ metastock ถ้าคุณทำที่นี่เป็นสูตรการค้าเพื่อให้คุณ สามารถเล่นรอบ ๆ ตัวเองได้ EntryTrigger Ref RSI C, 2 2 และ C Mov C, 200, S, -1 และ L ถ้า O Ref C, -1, Ref C, -1, O 0 965 รายการราคาถ้า O Ref C, -1 , Ref C, -1, O 0 965 ExitTrigger C Mov C, 5, S ExitPrice C InitialStop ราคาเริ่มต้น 0 95.ExtFml ExtFml, RSI Bounce, LONG, EntryTrigger, แต่ฉันแน่ใจว่า Van Tharp ใช้มันฉัน didn t รู้ว่ามันถูกคำนวณดังนั้นฉันได้เรียนรู้อะไรใหม่ allready, ขอบคุณถ้าคุณ don t ใจฉันต้องการจะทำงานผ่านการคำนวณกับคุณโปรดแก้ไขถ้าฉันผิดพลาดฉันสมมติว่ากำไรเฉลี่ยเฉลี่ยคาดหวังผลกำไร - loosers av สูญเสีย 0 7451 9673 33 - 0 2549 9749 59 4722 42 หรือ 0 7451 1 - 0 2549 1 0078 0 4881 ต่อหน่วยมีการแนบ R-multiple dist และการคำนวณของฉันแสดง stdev เป็น 1 210829.thereow quality quality 0 4881 sqrt. 973 1 21 12 57.Ok ดังนั้นสิ่งที่เป็น definitley ผิดที่นี่ฉันจะได้รับตัวเลขจริงมากขึ้นถ้าฉันหารด้วย stdev ของผลตอบแทนและไม่ r - หลายเพื่อให้ได้ r - multpile dist ฉันแบ่งผลตอบแทนทั้งหมดโดย 5 นี้ normalises สูญเสีย และกำไรเป็นมาตรการของ R-multiples เป็นที่ถูกต้องออกจากดอกเบี้ยถ้าฉันใช้ stdev ของ retruns หมายเลข SQ เป็น 2 51 สมจริงมากขึ้นฉันได้แนบฐานข้อมูลการค้ากับการคำนวณของฉันภายใต้ R-multiples มีลักษณะและแจ้งให้ฉัน รู้ว่าสิ่งที่คุณคิดอย่างไรอย่างเห็นได้ชัดฉันชอบความคิดของคุณรวมถึงการหยุดเวลาการค้าใด ๆ ที่ถือครองเกิน 13 บาร์เป็นการสูญเสียและผู้ชนะส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายใน 7 บาร์ผู้โชคดีเพียง 14 รายเกิดขึ้นหลังจาก 7 บาร์ดังนั้นฉันจึงเลือกว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุด การทดสอบด้วยการหยุดเวลาที่ใกล้กับแถบที่ 7 ไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพผมทดสอบจาก 3 บาร์ขึ้นไป 10 และไม่มีการปรับปรุงใด ๆ ถูกมองเห็นถ้าคุณคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นครั้งที่สองก็ไม่ได้ทำให้ความรู้สึกลักษณะของทางออกที่ต้องการการค้าที่จะออกเกี่ยวกับความแรง 5ma ดังนั้นแม้ว่าหุ้นจะสูญเสียเมื่อคุณออกจากคุณจะออก ในวันขึ้น recouping บางส่วนของการสูญเสียของคุณดูเหมือนว่าจะทำงานได้ดีกว่าทางออกที่หมดเวลาที่อาจจะออกในวันที่ลงว่าจะให้ความรู้สึกสำหรับ MAE และ MFE ฉันจะดูว่าฉันสามารถมากับการแก้ปัญหาใด ๆ ฉันซื้อขายการเปลี่ยนแปลงของระบบนี้บน JSE top 40 เป็นเวลา 1 ปีกับความสำเร็จที่ดีตอนนี้ฉันได้หยุดเทรด JSE และมุ่งความพยายามของฉันไปที่การแลกเปลี่ยนอเมริกาและ Europen สภาพคล่องมากขึ้น spreads ดีขึ้นถ้าคุณต้องการให้ฉัน e - mail ฐานข้อมูลการค้าหรือสิ่งอื่นแจ้งให้เราทราบหวังว่าจะได้ยินคุณคิดโพสต์โดย Suthers. Hi ทั้งหมดนี้เป็นวันที่สองของฉันในฟอรั่มดังนั้น Ithought ฉันจะร่วมให้ข้อมูลส่วนระบบฉันมีความหลงใหลในการออกแบบระบบและ ฉันมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และในความคิดของฉันก็คือ gr กินวิธีที่จะทำ that. I ได้ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการออกแบบและการทดสอบกลยุทธ์การค้าระยะสั้นและ experince ของฉันได้แสดงให้เห็นว่าการหาขอบมากพอที่จะเอาชนะศัตรูที่เลวร้ายที่สุดของเราค่านายหน้าและการเลื่อนหลุดเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าอย่างน้อยความอดทนจะจ่าย, อย่างไรก็ตามและในวันนี้ฉันจะแบ่งปันกับคุณวิธีการที่มีศักยภาพที่ดีระบบหลักฐานขั้นพื้นฐานคือการมองหาตลาดที่ซื้อจนเกินไปและ oversold แล้วใส่ด้วยเทคนิครายการที่ไม่ซ้ำกันเทคนิคที่จะไปกับแนวโน้มตามธรรมชาติของเรา แต่อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือ มีประสิทธิภาพมากฉันแรกข้ามแนวคิดนี้บางเวลาที่ผ่านมาผ่าน Larry Connors Larry และทีมงานของเขาได้ทำการวิจัยมากมายเกี่ยวกับตัวชี้วัดและพบ RSI เพื่อให้หนึ่งในขอบที่ดีที่สุดบิด แต่เป็นที่พวกเขาใช้ 2 ระยะเวลา RSI แทนระยะเวลาเริ่มต้น 14 ที่แนะนำโดย Welles Wilder ผลการพัฒนาแสดงให้เห็นว่า 98 และ 2 เป็นซื้อเกินและ oversold เป็นพื้นที่การตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับช่วง RSI 2 ฉันได้ desigend จำนวนของกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จรอบแนวคิดนี้ซึ่งฉันจะแบ่งปันกับคุณในวันนี้ระบบนี้เป็นระบบเดียวที่ยาวนานและใช้ข้อมูลสิ้นวันสำหรับการคำนวณทั้งหมดเพื่อเริ่มต้นเราจะกรองหุ้นทั้งหมดโดยการซื้อขายที่เหนือ 200MA ของพวกเขาระบบนี้ช่วยเพิ่ม performace และจะทำให้เราห่างจากหุ้นที่อยู่ในระยะยาวลงแนวโน้มถัดไปเราจะมองหาหุ้นที่มีระยะเวลา RSI 2 ค่าต่ำกว่า 2 สิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำกับเงื่อนไข oversold คือมองไปที่ความแข็งแรงโดยการซื้อฝ่าวงล้อม 2 วันหรือ การรวมกันของที่ แต่เราจะดีกว่าคนส่วนใหญ่และเพื่อให้เราจะมองเข้าไปในวันรุ่งขึ้นเมื่ออ่อนแอมากยิ่งขึ้นใช่จุดอ่อนอื่นเราจะวางคำสั่งซื้อในตลาดที่จะซื้อหุ้นการติดตั้งของเราหากพวกเขาลดลง 3 จากวันนี้ ปิดวันพรุ่งนี้ถ้าคำสั่งไม่เต็มเรารอการตั้งค่าอื่นกลยุทธ์ออกเมื่อเราอยู่ในการค้าเป็นออกง่ายมากเมื่อปิดเมื่อปิดข้ามเหนือ MA ระยะเวลา 5 ของปิดที่มันและการทำงาน ตรรกะของระบบ เป็นเสียงเรากำลังมองหาเงื่อนไข oversold และนำไปต่อโดยการซื้อที่ลดจากความหวาดกลัวขายออกเมื่อเรามองออกไปที่พรีเมี่ยมในความแข็งแรง prefrably กับคนเต็มไปด้วยความโลภเพราะคำสั่งของเราทำงาน counter กับแนวโน้มการลื่นไถล ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่เช่นเดียวกับการซื้อขาย breakout ฉันมี attched ทุกผลการทดสอบระบบได้รับการทดสอบใน S P500 องค์ประกอบที่มีส่วนได้เสียคงที่ของ 100 000 เช่นไม่มีการรวมกำไร 0 คณะกรรมการ 1 หุ้นมีการมุ่ง 10 ครั้งและ ค่าใช้จ่ายการจัดหาเงินทุนสำหรับการใช้ประโยชน์ที่ 8 ความเสี่ยงในแต่ละการค้าเป็น 1, คำนวณจาก 5 ของราคารายการนี้จะคล้ายกับสิ่งที่คุณสามารถทำกับทุน CFD sI มากสนใจในความคิดเห็นการปรับปรุงความคิด ฯลฯ แจ้งให้เราทราบว่า คุณคิดว่าฉันบิตสับสนกับเกณฑ์การออกของคุณและจะต้อนรับการชี้แจงบางระบบเป็นระบบยาว แต่คุณรอจนปิดข้าม ABOVE 5MA Close ก่อนที่จะออกแน่นอนนี้จะจัดเป็นกำไรหยุด ถ้าฉันเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วคุณจะจัดการความเสี่ยงในด้านการค้าได้อย่างไรคุณรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่ที่จะออกจากตำแหน่งที่สูญเสียการค้าอาจตกต่อไปได้และการปิดตัวไม่สามารถเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 5MA ในขณะที่ยังคงมีกฎปัจจุบันของคุณการค้ายังคงเปิดอยู่ขอบคุณล่วงหน้า ภาษีเป็นดีสำหรับการทำสิ่งที่ถูกต้องภาษีมูลค่าเพิ่มควรจะมีความสำคัญมากกว่าการคืนทุน Capital. Originally โพสต์โดย Chorlton. I บิตบิตสับสนกับเกณฑ์การออกของคุณและจะต้อนรับการชี้แจงบาง ระบบเป็นระบบยาว แต่คุณรอจนปิดข้าม ABAP 5MA Close ก่อนที่จะออกแน่นอนนี้จะจัดเป็น Stop กำไรถ้าฉันเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วคุณจะจัดการความเสี่ยงในการค้าได้อย่างไรใน otherwords อย่างไรทำอย่างไร คุณรู้ว่าเมื่อได้รับจากการสูญเสีย position. The การค้าอาจจะยังคงตกและเป็นเช่นปิดไม่สามารถเพิ่มขึ้นเหนือ 5MA ในขณะที่ยังคงมีกฎปัจจุบันของคุณการค้ายังคงเปิดขอบคุณล่วงหน้า คุณเข้าใจกฎของระบบอย่างถูกต้องและข้อกังวลของคุณคือการทดสอบที่ถูกต้องการทดสอบระบบด้วยการหยุดการสูญเสียทำให้เกิดการกระทำอย่างมากดังนั้นฉันจึงเลือกที่จะควบคุมความเสี่ยงผ่านทางขนาดตำแหน่งของฉันแทนวิธีที่ฉันทำโดยอิงตามเกณฑ์ความเสี่ยงของฉัน การสูญเสียที่เลวร้ายที่สุดที่มีประสบการณ์ในอดีตในกรณีนี้คุณจะมองไปที่ประมาณ -30 เครื่องหมายเพราะฉันใช้ 5 ของราคารายการที่จะวางตำแหน่งตัวเองถ้าการสูญเสียที่มีประสบการณ์ในการซื้อขายจริงบนพื้นฐานความเสี่ยงที่ 1 มีอำนาจที่คุณจะหลวม 60 ของคุณ บัญชี 30 5 6 และสมมติว่า gearing ของ 10, CFD s คูณด้วย 10 -60 นี้จะเป็นประสบการณ์ที่หายาก แต่อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นไปได้ถ้าคุณไม่สะดวกสบายรับความเสี่ยงประเภทนั้นทั้งหมดที่คุณต้องทำคือการเปลี่ยนตำแหน่งของคุณขนาด ตัวอย่างเช่นถ้าคุณตัดสินใจที่จะ จำกัด การสูญเสียกรณีที่เลวร้ายที่สุดของคุณถึง 20 ทุนคุณอาจเสี่ยง 0 33 ในการค้าทุกครั้งแทนที่จะเป็น 1 30 5 6 และ 6 0 33 2 และเนื่องจากการใช้ประโยชน์ 2 10 20 โดยสรุปคุณจะได้รับ basing ความเสี่ยงของการสูญเสียที่เลวร้ายที่สุดในอดีต performace ส่วนใหญ่ของการสูญเสียของคุณจะอยู่ต่ำกว่า 30 และดังนั้นจึงต่ำกว่า 20 ของ equity. My เหตุผลสำหรับ mehtod นี้เป็นเรื่องง่ายคุณกำลังซื้อหุ้น oversold extremley และเพื่อให้อัตราเดิมพันอย่างมากโปรดปรานหนึ่งหรือ สองวันซึ่งจะเพียงพอที่จะ si gnal ออกนอกจากนี้ยังมองอย่างรวดเร็วที่ MAE ของธุรกิจการค้าและกำไรหรือขาดทุนขั้นสุดท้ายเป็นที่เปิดเผยมากที่สุดธุรกิจการค้ามี MAE ต่ำกว่ากำไรขั้นสุดท้ายหรือขาดทุนตัวอย่างเช่นการค้าหนึ่งลดลง 25 และจากนั้นก็จบลงด้วยการ 6 กำไรถ้าคุณใช้หยุดการสูญเสียคุณจะได้รับประกันการสูญเสียกับโอกาสของกำไรไม่นี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกกับส่วนใหญ่ของการค้าออกสูงกว่าที่เลวร้ายที่สุดลดลงในระหว่างการค้าฉันยังสามารถ t จัดการธุรกิจการค้าออกเมื่อหยุด การสูญเสียการละเมิดเพียงเพื่อดูมันไปยิงขึ้นในวันถัดไปหากยังคงรบกวนจิตใจคุณแล้วคุณอาจรวมถึงการหยุดเวลา 15 วัน 99 5 ของการค้าในออกฐานข้อมูลที่ 15 วันหรือน้อยกว่ามีหลายทางเลือกอื่นจะเป็น เพื่อตัดทอน 5ma ให้เป็น 2ma เพราะฉะนั้นเพียง แต่ต้องปิดตัวเมื่อวานนี้และทำให้มั่นใจได้ว่าจะออกได้เร็วขึ้น แต่ผลกำไรน้อยลงทุกอย่างเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ในการออกแบบระบบและทุกอย่างขึ้นอยู่กับ you. Lastly การวิจัยทั้งหมดที่ฉันได้ทำกับระบบในระยะสั้นจะมีส่วนร่วมกัน ลักษณะหยุด losse s เสียระบบ performace ฉันไม่มีอะไรกับพวกเขาและเข้าใจประโยชน์ทั้งหมดของพวกเขา แต่เวลาและเวลาอีกครั้งพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าขัดขวางผลลัพธ์จริงๆมันขึ้นอยู่กับคุณฉันชอบค้าโดยไม่หยุด แต่อาจไม่สะดวกสบายสำหรับ you. Hope นี้ช่วยและ ขอบคุณสำหรับ post. Last ของคุณแก้ไขโดย Suthers 25 พฤษภาคม 2008 เวลา 5 09:00 ความล้มเหลวเหตุผลไฟฟ้าโพสต์โดย dcraig1.I พยายามดูที่นี้โดยใช้ซอฟต์แวร์ screener ของฉันเองและไม่พบหุ้นที่ตรงกับที่ฉันคิดว่ามี สองวิธีที่แตกต่างของการคำนวณ RSI ลอยรอบ - วิธี Wilder คลาสสิกและวิธีการใหม่ล่าสุด Google อย่างรวดเร็วมากับการอ้างอิงนี้ฉันกำลังใช้วิธี Wilder เดิมฉันจะสนใจที่จะรู้ว่า Metastock วิธีใช้ Metastock ใช้ต้นฉบับ ฉันสร้างตัวบ่งชี้ตัวเองและเปรียบเทียบกับ bulit ในตัวบ่งชี้ RSI เพื่อตรวจสอบอีกครั้งและพวกเขา aline สมบูรณ์วันขึ้นและลง smooothed กับ wilders smooothing และการคำนวณ RSI ปกติ จะดำเนินการแล้วฉันได้รวม metastock รหัสสำหรับ RSI ฉันสร้างเพื่อเปรียบเทียบ below. I m ไม่แน่ใจว่าทำไมคุณมีปัญหาข้อมูลอาจเป็นปัญหา แต่ไม่ถึงขอบเขตที่ไม่มีสายการค้าขึ้นลองอีกครั้งและถ้าคุณยังคง มีปัญหาฉันยินดีที่จะช่วยให้คุณคิดออกปัญหาของอคติการมีชีวิตอยู่รอดได้ชัดจะมีปัญหาขอบคุณสำหรับการนำมาทดสอบระบบในองค์ประกอบดัชนีปัจจุบันเช่น SP500 จะไม่รวมถึงหุ้นที่ delisted ฯลฯ ฉัน m ไม่แน่ใจว่าคุณจะได้รับฐานข้อมูลที่มีส่วนประกอบ SP500 ที่ถูกระบุและถูกเพิกถอนทั้งหมด แต่การทดสอบระบบในฐานข้อมูลแบบนี้จะเป็นกรณีศึกษาที่ดีที่สุดหากต้องการแก้ไขปัญหานี้คุณสามารถทดสอบระบบได้จากข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลที่ฉันใช้มาจาก SP MidCap 400 องค์ประกอบดัชนีระบบไม่ได้รับการออกแบบบนใด ๆ ของหุ้นเหล่านี้เพื่อให้การทดสอบเป็นสำคัญผลออกลดลงเล็กน้อย แต่ยังคงมีความถูกต้อง สูงกว่า 70 ด้วยความสามารถในการทำกำไรเดียวกันนี้จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในระบบและมีนัยสำคัญทางสถิติขอบคุณสำหรับโพสต์ดัชนีความแข็งแกร่ง RSI ดัชนีความแข็งแกร่ง RSI พัฒนา J Welles Wilder ดัชนีความสัมพันธ์ RSI เป็นโมเมนตัมโมเมนตัม ที่วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของราคา RSI เคลื่อนไหวระหว่างศูนย์และ 100 ตามเนื้อผ้าและตาม Wilder RSI ถือเป็นซื้อเกินกว่า 70 และ oversold เมื่อด้านล่าง 30 สัญญาณยังสามารถสร้างโดยการมองหา divergences ความล้มเหลวชิงช้าและ crossline centerline RSI นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อระบุแนวโน้มทั่วไป RSI เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่นิยมอย่างมากที่ได้รับการแนะนำในหลายบทความบทสัมภาษณ์และหนังสือในช่วงหลายปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือ Constance Brown ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับมืออาชีพการค้ามีคุณสมบัติ แนวคิดของตลาดวัวและช่วงตลาดหมีสำหรับอาร์เอสแอนดรู Cardwell, ที่ปรึกษาของอาร์เอสอาร์เอสบราวน์ได้นำเสนอผลบวกและลบ rsals สำหรับ RSI นอกจากนี้ Cardwell หันความคิดของ divergence ตัวอักษรและ figuratively บน head. Wilder ของคุณลักษณะ RSI ในหนังสือของเขา 1978 แนวคิดใหม่ในระบบการค้าทางเทคนิคหนังสือเล่มนี้ยังรวมถึง Parabolic SAR เฉลี่ย True Range และ Directional Movement แนวคิด ADX แม้จะมีการพัฒนาก่อนอายุคอมพิวเตอร์ตัวบ่งชี้ของ Wilder ได้ยืนการทดสอบของเวลาและยังคงเป็นที่นิยมอย่างมากเพื่อลดความซับซ้อนของคำอธิบายการคำนวณ, RSI ได้รับการแบ่งออกเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน RS เฉลี่ยกำไรและค่าเฉลี่ยการสูญเสียการคำนวณ RSI นี้จะขึ้น เมื่อ 14 งวดซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นที่แนะนำโดย Wilder ในหนังสือของเขาสูญเสียจะแสดงเป็นค่าบวกไม่ค่าเชิงลบการคำนวณครั้งแรกสำหรับกำไรเฉลี่ยและการสูญเสียเฉลี่ยที่เรียบง่าย 14 รอบระยะเวลาเฉลี่ยกำไรขั้นต้นรวมของกำไรในช่วงที่ผ่านมา 14 งวด 14. ค่าเฉลี่ยขาดทุนเฉลี่ยรวมผลขาดทุน 14 งวดที่ผ่านมา 14 การคำนวณที่สองและต่อมาการคำนวณขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยก่อนหน้าและค่ากระแส ent gain loss กำไรเฉลี่ยก่อนหน้า x 13 current Gain 14. ขาดทุนก่อนขาดทุนเฉลี่ย x 13 ขาดทุนปัจจุบัน 14.Taking ค่าก่อนบวกค่าปัจจุบันเป็นเทคนิคการปรับให้เรียบคล้ายกับที่ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตบวกซึ่งหมายความว่า ค่า RSI มีความแม่นยำมากขึ้นเนื่องจากระยะเวลาในการคำนวณ SharpCharts ใช้จุดข้อมูลอย่างน้อย 250 จุดก่อนวันที่เริ่มต้นของแผนภูมิใด ๆ โดยสมมติว่ามีข้อมูลจำนวนมากในการคำนวณค่า RSI เพื่อจำลองจำนวน RSI ของเราอย่างถูกต้องสูตรต้องมีอย่างน้อย 250 จุดข้อมูลของ Wilder สูตร normalizes RS และเปลี่ยนเป็น oscillator ที่ผันผวนระหว่างศูนย์และ 100 ในความเป็นจริงพล็อตของ RS มีลักษณะเหมือนกับพล็อตของ RSI ขั้นตอนการทำให้เป็นบรรทัดฐานทำให้ง่ายต่อการระบุจุดสุดยอดเนื่องจาก RSI มีขอบเขต จำกัด RSI เท่ากับ 0 เมื่อ Average Gain เท่ากับศูนย์สมมติว่า RSI 14 งวดค่า RSI เป็นศูนย์หมายความว่าราคาเคลื่อนตัวต่ำกว่า 14 งวดไม่มีผลกำไรใด ๆ ที่จะวัด RSI ได้ 100 เมื่อ ค่าเฉลี่ยของการสูญเสียเท่ากับศูนย์ซึ่งหมายความว่าราคาสูงขึ้นทุก 14 งวดไม่มีการวัดขาดทุนใด ๆ นี่เป็นสเปรดชีต Excel ที่แสดงการคำนวณ RSI ในขณะดำเนินการหมายเหตุกระบวนการทำให้ราบเรียบส่งผลต่อค่า RSI ค่าของ RS จะเรียบขึ้นหลังจากการคำนวณครั้งแรก ค่าเฉลี่ยขาดทุนเท่ากับผลรวมของขาดทุนหารด้วย 14 สำหรับการคำนวณครั้งแรกการคำนวณภายหลังคูณค่าก่อนหน้าโดยเพิ่มค่าล่าสุด 13 และหารทั้งหมดเป็น 14 ซึ่งจะสร้างผลกระทบที่ราบเรียบเช่นเดียวกันกับค่าเฉลี่ยกำไรเนื่องจากเหตุนี้ การปรับให้เรียบค่า RSI อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระยะเวลาการคำนวณทั้งหมด 250 งวดจะช่วยให้มีการปรับให้เรียบมากกว่า 30 งวดและจะส่งผลต่อค่า RSI เล็กน้อยกลับไปเป็นเวลา 250 วันหากเป็นไปได้ถ้าค่าเฉลี่ยสูญหายเท่ากับศูนย์ และ RSI ถูกกำหนดเป็น 100 ตามคำนิยามเช่นเดียวกัน RSI เท่ากับ 0 เมื่อค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับศูนย์ค่าเริ่มต้นของช่วงเวลามองย้อนกลับสำหรับ RSI คือ 14 แต่สามารถลดลงได้เมื่อเพิ่ม increas e ความไวหรือเพิ่มขึ้นเพื่อลดความไว 10 วัน RSI มีแนวโน้มที่จะไปถึงซื้อเกินหรือ oversold ระดับกว่า 20 วัน RSI พารามิเตอร์มองย้อนกลับยังขึ้นอยู่กับความผันผวนของความปลอดภัย 14 วัน RSI สำหรับร้านค้าปลีกอินเทอร์เน็ต Amazon AMZN มีแนวโน้มที่จะ ซื้อเกินดุลหรือซื้อเกินกว่า 14 วัน RSI สำหรับ Duke Energy DUK ซึ่งเป็นระบบสาธารณูปโภค RSI ถือเป็นหุ้นที่ซื้อเกินกว่า 70 และขายได้เมื่ออยู่ต่ำกว่า 30 ระดับเดิมสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยหรือการวิเคราะห์เพิ่มขึ้นเกินกว่า 80 หรือต่ำกว่า oversold ถึง 20 จะช่วยลดจำนวนการซื้อเกินกำลังผู้ค้าระยะสั้นบางครั้งใช้ RSI 2 ช่วงเพื่อมองหาการซื้อที่สูงเกินกว่า 80 และ oversold การอ่านต่ำกว่า 20.Wilder พิจารณา RSI ซื้อเกินกว่า 70 และ oversold ต่ำกว่า 30 แผนภูมิ 3 แสดง McDonalds กับ 14 วัน RSI แผนภูมินี้มีแถบสีเทาทุกวันที่มี SMA 1 วันเป็นสีชมพูเพื่อเน้นราคาปิดเนื่องจาก RSI อ้างอิงจากราคาปิดทำงานจากซ้ายไปขวา stoc k กลายเป็น oversold ในปลายเดือนกรกฎาคมและพบว่าการสนับสนุนรอบ 44 1 สังเกตว่าด้านล่างมีวิวัฒนาการมาหลังจากที่ oversold อ่านหุ้นไม่ด้านล่างทันทีที่ oversold อ่านปรากฏ Bottoming สามารถเป็นกระบวนการจาก oversold ระดับ RSI ย้ายเหนือ 70 ในช่วงกลางเดือนกันยายนเพื่อ ซื้อที่ overbought แม้จะมีการซื้อเกินดุลนี้สต็อกไม่ได้ลดลง แต่สต๊อกก็หยุดชะงักสำหรับสองสามสัปดาห์และจากนั้นก็ยังคงสูงกว่าการอ่านซบเซาสามครั้งที่เกิดขึ้นก่อนที่หุ้นจะแหลมสุดในเดือนธันวาคม 2 แรงบิดโมเมนตัมจะกลายเป็นซื้อเกินกำลังและยังคงอยู่ในระดับแข็งแกร่ง แนวโน้มการขึ้นลงสามครั้งแรก overbought reades คาดเดา consolidations ที่สี่ coincided กับจุดสูงสุดที่สำคัญ RSI จากนั้นย้ายจาก overbought เพื่อ oversold ในเดือนมกราคมด้านล่างสุดท้ายไม่ตรงกับการอ่าน oversold เริ่มต้นเป็นสต็อกในท้ายที่สุด bottomed ไม่กี่สัปดาห์ต่อมาประมาณ 46 3 เช่นเดียวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโมเมนตัมหลายแห่งการซื้อจนเกินไปและการซื้อ oversold สำหรับ RSI จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อราคาเคลื่อนไปทางด้านข้าง ys ที่อยู่ในช่วงกราฟ 4 แสดงการซื้อขาย MEMC Electronics WFR ระหว่าง 13 5 และ 21 ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน 2009 หุ้นที่จุดสูงสุดในไม่ช้าหลังจากที่ RSI ขึ้นมาถึง 70 จุดและทำจุดต่ำสุดหลังจากที่หุ้นถึง 30 ตามข้อมูล Wilder สัญญาณ divergence จะเป็นสัญญาณกลับทิศทาง โมเมนตัมไม่ได้รับการยืนยันความผันผวนของค่าความผันผวนเกิดขึ้นเมื่อการรักษาความปลอดภัยเริ่มต้นต่ำลงและ RSI สร้าง RSI ต่ำที่ต่ำลงไม่ยืนยันระดับต่ำลงและแสดงให้เห็นถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นรูปแบบ Divergence แบบหยาบคายเกิดขึ้นเมื่อความปลอดภัยสูงขึ้นและ RSI สร้าง RSI ต่ำไม่ยืนยันระดับสูงสุดใหม่และแสดงถึงโมเมนตัมที่อ่อนค่าลงแผนภูมิ 5 แสดง EBAY EBAY ที่มีความผันผวนในเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมหุ้นปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม แต่ RSI ปรับตัวลดลงสำหรับ Divergence หยาบคาย ในช่วงกลางเดือนต. ค. ที่ผ่านมาได้รับแรงหนุนจากแรงกดดันจากการอ่อนตัวของความผันผวนในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ในเดือนมีนาคมและ RSI อยู่เหนือระดับ RSI ที่ต่ำก่อนหน้านี้สะท้อนให้เห็นถึงแรงผลักดันที่ลดลงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา Breakout ช่วงกลางเดือนมีนาคมได้รับการยืนยันว่า Divergences โมเมนตัมดีขึ้นมีแนวโน้มที่จะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อพวกเขาสร้างขึ้นหลังจากที่ซื้อเกินหรือ oversold ก่อนที่จะตื่นเต้นเกินไปเกี่ยวกับ divergences เป็น สัญญาณการซื้อขายที่ดีจะต้องสังเกตว่า divergences จะทำให้เข้าใจผิดในแนวโน้มที่แข็งแกร่งแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งสามารถแสดง divergences หยาบคายจำนวนมากก่อนที่ด้านบนจริง materializes ตรงกันข้าม divergences รั้นอาจปรากฏใน downtrend ที่แข็งแกร่งและยังแนวโน้มขาลงยังคงแผนภูมิ 6 แสดง SP 500 ETF SPY โดยมีความผันผวนอยู่ 3 แบบและแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องความผันผวนที่เกิดขึ้นจากการชะลอตัวอาจเตือนให้มีการฟื้นตัวในระยะสั้น แต่ก็ไม่มีการกลับรายการแนวโน้มที่สำคัญอีกทั้งความล้มเหลวของ Swings. Wilder ยังถือเป็นสัญญาณบ่งชี้ที่แข็งแกร่งของการกลับรายการที่กำลังจะเกิดขึ้น เป็นอิสระจากการดำเนินการด้านราคาในคำอื่น ๆ การแกว่งล้มเหลวมุ่งเน้นเฉพาะ RSI สำหรับสัญญาณ a nd ไม่สนใจแนวคิดเรื่อง divergences ความล้มเหลวในการแกว่งแบบฟอร์มเมื่อ RSI เคลื่อนตัวต่ำกว่า 30 ทะลุขึ้นเหนือ 30 ขยับขึ้นเหนือเส้น 30 และทะลุระดับสูงสุดก่อนหน้านี้โดยทั่วไปจะย้ายไปอยู่เหนือระดับมากและต่ำกว่าระดับต่ำสุด แผนภูมิ 7 แสดงการวิจัยใน Motion RIMM ด้วย RSI 10 วันซึ่งสร้างความผันผวนของความผันผวนของความผันผวนความผันผวนของความล้มเหลวในรูปแบบหยาบคายเมื่อ RSI เคลื่อนตัวเหนือ 70 กลับมาตีกลับไม่เกิน 70 และจากนั้นจะปรับลดระดับต่ำสุดก่อนหน้านี้ ซื้อเก็งกำไรจากระดับต่ำสุดแล้วให้สูงกว่าระดับต่ำสุดที่สูงเกินไป Chart 8 แสดง Texas Instruments TXN พร้อมกับความล้มเหลวในการร่วงลงในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2008. ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับ Professional Trading Constance Brown พบว่าออสซิลเลเตอร์ไม่เดินทางระหว่าง 0 ถึง 100 จะเป็นชื่อของบทแรก Brown ระบุช่วงตลาดวัวและตลาดหมีสำหรับ RSI RSI มีแนวโน้มที่จะผันผวนระหว่าง 40 และ 90 ในตลาดขาขึ้นโดยขาขึ้นกับ 40-50 โซนทำหน้าที่เป็นสนับสนุนเหล่านี้ ความแข็งแกร่งของแนวโน้มและความผันผวนของความมั่นคงอ้างอิงแผนภูมิ 9 แสดง RSI 14 สัปดาห์สำหรับ SPY ระหว่างตลาด bull ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปีพ. ศ. 2550 RSI เพิ่มขึ้นสูงกว่า 70 ในช่วงปลายปี 2546 และย้ายไปอยู่ในช่วงตลาดวัว 40 -90 มีการพุ่งขึ้นต่ำกว่า 40 จุดในเดือนกรกฎาคม 2547 แต่ RSI มีพื้นที่ 40-50 โซนอย่างน้อยห้าครั้งตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม 2550 ลูกศรสีเขียวในความเป็นจริงโปรดสังเกตว่าการดึงกลับเข้าสู่เขตนี้ถือเป็นจุดเข้าที่มีความเสี่ยงต่ำในการเข้าร่วม แนวโน้มขาขึ้น RSI มีแนวโน้มผันผวนระหว่าง 10 และ 60 ลงในช่วงขาลงของตลาดหมีโดยโซน 50-60 แสดงฐานะต้านทานเป็นอันดับที่ 10 แสดงค่า RSI 14 วันสำหรับดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในช่วงขาลง 2009 RSI ปรับตัวลงมาอยู่ที่ 30 ในเดือนมีนาคมที่จะส่งสัญญาณเริ่มต้นของช่วงหมีโซน 40-50 ต่อมาทำเครื่องหมายความต้านทานจนกว่าจะมีการฝ่าวงล้อมในเดือนธันวาคมชดเชย Negative Reversals. Andrew Cardwell พัฒนาพลิกผันบวกและลบสำหรับ RSI ซึ่งตรงข้ามของหยาบคายและรั้น d หนังสือของ Cardwell ขาดการพิมพ์ แต่เขาให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเหล่านี้ Constance Brown Credit Card Card สำหรับการตรัสรู้ RSI ก่อนที่จะอภิปรายเกี่ยวกับเทคนิคการกลับรายการควรสังเกตว่าการตีความความแตกต่างของ Cardwell แตกต่างจาก Wilder Cardwell แนวโน้มการเติบโตของตลาดวัว (bull market) ในอีกด้านหนึ่งความผันผวนที่หยาบคายน่าจะเกิดขึ้นในทิศทางขาขึ้นเช่นเดียวกันความผันผวนที่เกิดจากการผันผวน (bullish divergences) ถือเป็นปรากฏการณ์ของตลาดหมีที่บ่งบอกถึงแนวโน้มขาลง (Downward) รูปแบบการกลับรายการเป็นบวกเมื่อ RSI หลุดต่ำลงและความมั่นคงสูงขึ้น ไม่ได้อยู่ในระดับ oversold แต่ปกติอยู่ระหว่าง 30 และ 50 แผนภูมิ 11 แสดงให้เห็นว่า MMM มีการกลับรายการเป็นบวกในเดือนมิ. ย. นี้ MMM มีส่วนแบ่งการต่อต้านไม่กี่สัปดาห์ในภายหลังและ RSI เคลื่อนตัวขึ้นเหนือ 70 แม้จะมีโมเมนตัมที่อ่อนแอลงโดยมีค่าต่ำ RSI ที่ต่ำลง ความผันผวนในเชิงลบคือราคาที่ต่ำกว่าเดิม e opposite of a positive reversal RSI forms a higher high, but the security forms a lower high Again, the higher high is usually just below overbought levels in the 50-70 area Chart 12 shows Starbucks SBUX forming a lower high as RSI forms a higher high Even though RSI forged a new high and momentum was strong, the price action failed to confirm as lower high formed This negative reversal foreshadowed the big support break in late June and sharp decline. RSI is a versatile momentum oscillator that has stood the test of time Despite changes in volatility and the markets over the years, RSI remains as relevant now as it was in Wilder s days While Wilder s original interpretations are useful to understanding the indicator, the work of Brown and Cardwell takes RSI interpretation to a new level Adjusting to this level takes some rethinking on the part of the traditionally schooled chartists Wilder considers overbought conditions ripe for a reversal, but overbought can also be a sign of stren gth Bearish divergences still produce some good sell signals, but chartists must be careful in strong trends when bearish divergences are actually normal Even though the concept of positive and negative reversals may seem to undermine Wilder s interpretation, the logic makes sense and Wilder would hardly dismiss the value of putting more emphasis on price action Positive and negative reversals put price action of the underlying security first and the indicator second, which is the way it should be Bearish and bullish divergences place the indicator first and price action second By putting more emphasis on price action, the concept of positive and negative reversals challenges our thinking towards momentum oscillators. Using with SharpCharts. RSI is available as an indicator for SharpCharts Once selected, users can place the indicator above, below or behind the underlying price plot Placing RSI directly on top of the price plot accentuates the movements relative to price action of the und erlying security Users can apply advanced options to smooth the indicator with a moving average or add a horizontal line to mark overbought or oversold levels. Suggested Scans. RSI Oversold in Uptrend This scan reveals stocks that are in an uptrend with oversold RSI First, stocks must be above their 200-day moving average to be in an overall uptrend Second, RSI must cross below 30 to become oversold. RSI Overbought in Downtrend This scan reveals stocks that are in a downtrend with overbought RSI turning down First, stocks must be below their 200-day moving average to be in an overall downtrend Second, RSI must cross above 70 to become overbought. Further Study. Constance Brown s book takes RSI to a new level with bull market and bear market ranges, positive and negative reversals, and projections based on RSI Some methods of Andrew Cardwell, her RSI mentor, are also explained and refined in the book. Technical Analysis for the Trading Professional Constance Brown.